Question details

What are the basic assumptions behind the Markowitz portfolio theory
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Lecture Presentation Software

to accompany

Investment Analysis and

Portfolio Management

Seventh Edition

by

Frank K. Reilly & Keith C. Brown

Chapter 7

 

 

 

Chapter 7 - An Introduction to

Portfolio Management

Questions to be answered:

What do we mean by

risk aversion

and what

evidence indicates that investors are generally

risk averse?

What are the basic assumptions behind the

Markowitz portfolio theory?

What is meant by

risk

and what are some of the

alternative measures of risk used in

investments?

 

 

 

Chapter 7 - An Introduction to

Portfolio Management

How do you compute the expected rate of

return for an individual risky asset or a

portfolio of assets?

How do you compute the standard deviation of

rates of return for an individual risky asset?

What is meant by the covariance between rates

of return and how do you compute covariance?

 

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